پیش بینی نوسان شاخص قیمت صنایع شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر نقش متغیرهای مالی شرکتی منتخب و استفاده از ماشین بردار پشتیبان

thesis
abstract

در دهه¬های اخیر، افزایش محبوبیت معاملات مبتنی بر شاخص و گستردگی متغیرهای تأثیرگذار بر آن باعث شده است مفاهیم مرتبط با پیش¬بینی نوسانات شاخص قیمت سهام برای پژوهشگران و محققان اهمیت زیادی پیدا کند. هدف اصلی تحقیق، اولاً بررسی این موضوع می¬باشد که اطلاعات حسابداری تا چه میزان در توضیح نوسان شاخص¬های موجود در بورس اوراق بهادار نقش دارند. دوماً استفاده از الگوی هوشمند ماشین بردار پشتیبان در مقایسه با شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون لجستیک داده¬های ترکیبی تا چه میزان می تواند دقت این پیش¬بینی¬ها را افزایش دهد. جامعه آماری برای انجام تحقیق، شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی سال¬های 1382 تا 1391 می¬باشد. نمونه آماری شامل 91 شرکت در قالب 9 صنعت است، که از لحاظ نقدشوندگی بالاترین رتبه را در بین صنایع موجود در بورس اوراق بهادار تهران داشته¬اند. نتایج حاصل از بکارگیری ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی مصنوعی با در نظرگرفتن 11 متغیر مالی منتخب شرکتی و وارد کردن 80% حجم نمونه در فاز آموزش، توانست مدل¬هایی را ایجاد نماید که تا میزان تقریبی 60% نوسانات شاخص را به درستی پیش¬بینی نماید. اما آماره آزمون من-ویتنی یو مقایسه نتایج واقعی با نتایج بدست آمده در فاز آزمایش که در برگیرنده 20% حجم نمونه بود، بیانگر وجود اختلاف معنی دار بین نتایج واقعی و نتایج بدست آمده است. این تفاوت نشان می¬دهد که مدل¬های بدست آمده از اعتبار و اتکای لازم برخوردار نیستند. در بررسی نتایج بدست آمده رگرسیون لجستیک، معنی¬دار بودن احتمال آماره lr با توزیع خی¬دو نشان می¬دهد که ترکیب انتخاب شده از متغیرهای مالی در پیش¬بینی نوسان شاخص قیمت صنایع مدل مناسبی است، اما ضریب تعیین معادله رگرسیونی نشان داد که این متغیرها در مجموع تنها قابلیت توضیح دهندگی 4% نوسان شاخص قیمت را دارا می¬باشند. در مجموع با اتکا به نتایج این تحقیق، نمی¬توان به طور قطع تصمیم¬گیری و نتیجه گرفت که کدام دسته از روش های هوشمند یا کلاسیک عملکرد بهتری را در پیش¬بینی نوسان شاخص¬های بازار دارند و سهم متغیرهای مالی منتخب شرکتی نیز در این پیش¬بینی بسیار ناچیز است.

First 15 pages

Signup for downloading 15 first pages

Already have an account?login

similar resources

پیش بینی نوسان شاخص صنعت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکًید بر نقش متغیرهای مالی شرکتی منتخب و استفاده از ماشین بردار پشتیبان

هدف تحقیق حاضر مقایسه توانایی اطلاعات حسابداری جهت پیش بینی نوسان شاخص های بورس اوراقبهادار با استفاده از روشهای هوشمند ماشینبردار پشتیبان و شبکه عصبی مصنوعی و روش کلاسیکرگرسیون لجستیک می باشد. نمونه آماری تحقیق شامل 91 شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهراندر قالب 9 صنعت در محدوده زمانی 1382 الی 1391 است. با در نظر گرفتن 11 متغیر مالی شرکتی، نتایجمطالعه نشان می دهد که علیرغم توانایی پیشبینی ...

full text

پیش بینی نوسان شاخص صنعت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکًید بر نقش متغیرهای مالی شرکتی منتخب و استفاده از ماشین بردار پشتیبان

هدف تحقیق حاضر مقایسه توانایی اطلاعات حسابداری جهت پیش بینی نوسان شاخص های بورس اوراقبهادار با استفاده از روشهای هوشمند ماشینبردار پشتیبان و شبکه عصبی مصنوعی و روش کلاسیکرگرسیون لجستیک می باشد. نمونه آماری تحقیق شامل 91 شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهراندر قالب 9 صنعت در محدوده زمانی 1382 الی 1391 است. با در نظر گرفتن 11 متغیر مالی شرکتی، نتایجمطالعه نشان می دهد که علیرغم توانایی پیشبینی ...

full text

بررسی دستکاری قیمت¬ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل ماشین بردار پشتیبان

دستکاری قیمت­ها، از جمله عواملی است که موجب بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به بازار سهام شده و مانع رشد و شکوفایی آن می‌شود. هدف اصلی این پژوهش پیش‎بینی دستکاری قیمت­ها با استفاده از مدل ماشین بردار پشتیبان است. این مدل جهت طبقه‌بندی و تفکیک گروه‎ها به­کار می‌رود و داده‌های مورد بررسی آن باید خطی باشند. هر چند که داده­های مورد استفاده در پژوهش خطی نبودند ولی با استفاده از روش آماری تجزیه و تحلیل اجزا...

full text

اثر تعدیل‌گر کیفیت سود در پیش بینی درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

یکی از مهمترین تهدیدهای پیش روی شرکتها، ریسک درماندگی و در نهایت ورشکستگی مالی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تعدیل­گر کیفیت سود در پیش­بینی درماندگی مالی شرکت­ها می­باشد. بدین منظور، در محدوده زمانی 1382 تا 1391، نمونه ای مشتمل بر 41 شرکت درمانده و 41 شرکت غیردرمانده از مجموعه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است. ملاک گزینش شرکت­های درمانده، استفاده از پنج معیار مخ...

full text

پیش بینی روند حرکتی قیمت سهام با استفاده از ماشین بردار پشتیبان برپایۀ الگوریتم ژنتیک در بورس اوراق بهادار تهران

با توجه به گسترش روز افزون روش های پیش بینی در بازارهای مالی و نیز، از آنجا که قیمت سهام یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در تصمیمات سرمایه گذاری است و پیش بینی آن می تواند نقش با اهمیتی در این زمینه ایفا کند، در این پژوهش سعی شده است، مدلی ارائه شود تا بر اساس آن بتوان روند حرکتی قیمت سهام شرکت مورد نظر را با دقت بالایی پیش بینی کرد. بر همین اساس، یک مدل ترکیبی برای پیش بینی روند حرکتی قیمت سهام با ...

full text

بررسی دستکاری قیمت¬ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل ماشین بردار پشتیبان

دستکاری قیمت­ها، از جمله عواملی است که موجب بی اعتمادی سرمایه گذاران به بازار سهام شده و مانع رشد و شکوفایی آن می شود. هدف اصلی این پژوهش پیش‎بینی دستکاری قیمت­ها با استفاده از مدل ماشین بردار پشتیبان است. این مدل جهت طبقه بندی و تفکیک گروه‎ها به­کار می رود و داده های مورد بررسی آن باید خطی باشند. هر چند که داده­های مورد استفاده در پژوهش خطی نبودند ولی با استفاده از روش آماری تجزیه و تحلیل اجزا...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده اقتصاد

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023